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数据采集和存贮技术的飞跃发展,孕育了众多领域的大数据。大数据出现在包括金融、经济、管理等各种领域,为计量经济学的发展带来了前所未有的机遇和挑战。在过去的二十年间,大型因子模型被广泛地用来分析高维数据。经济学和金融学中的高维数据集通常以较大的横截面维度N和较长的时间维度T为特征。而高维因子模型可以用少数几个潜在的因子来捕捉到高维变量中的大部分信息,因此得到了经管学科的广泛关注。关于高维因子模型的...